On 06.04.2016 01:55, Roman W wrote:
> On Tue, 5 Apr 2016 16:09:22 +0200, bartekltg <b...@g...com> wrote:
>> Regresja liniowa jest estymatorem największej wiarygodności dla
>> modelu
>> Y_i = a*X_i + b + e_i
>> gdzie e_i jest błędem o rozkłądzie normalnym.
>
> Nie musi być normalny.

Ale wtedy regresja liniowa (najczęściej) nie jest estytmatorem
najwyższej wiarygodności i ogolnie może nie być najlepszym
roziązaniem.

Patologicznym przykładem jest rozkład Cauchy'eg, (porządna,
symetryczna funkcja) gdzie średnia nie jest żadnym rozsądnym
oszacowaniem środka rozkładu.

Regresja najcześćiej działa bez przesadnego zastanawiania się nad
teorią... ale i najcześćiej błędy są dość podobne do normalnych.

pzdr
bartekltg