On Wednesday, April 6, 2016 at 9:09:46 AM UTC+2, slawek wrote:
> On Wed, 06 Apr 2016 00:59:32 +0100, Roman W
> <b...@g...pl> wrote:
> > Tak ale nie mówiłem o takim przypadku, tylko o takim w którym akcja
> > jest notowana w EUR i dozwolone ceny notowań są wielokrotnosciami
> > 0.05 EUR. Nic nie trzeba przeliczać na inne waluty.
>
> Primo, strefy czasowe. Secundo, w USA chyba nie używają EUR. Czyli
> tylko na drodze konwencji możesz porównywać notowania z Warszawy i z
> NY. A aby porównywać musisz przeliczyć kursy (ew. ktoś robi to za
> ciebie).
>
> Gdyby obowiązywała tylko jedna waluta... byłoby nieco inaczej. Choć i
> tak kursy to obserwabla: istnieją tylko wtedy gdy ktoś o nie pyta.
>
> Problem nr 1 jest nierozwiazywalny, patrz STW /OTW, nie da się
> wprowadzić uniwersalnie globalnego czasu.

Pojechaliście.... a to tylko regresja.
A regresja to tylko dopasowanie jednej funkcji do drugiej, zwykle jedna
jest dana wzorem, a druga tabelką - zwykle, nie zawsze.

Jakie ogólne zagadnienia są związane z regresja?

1) Jaką funkcją dopasowujemy?
2) Jakiej funkcji błędu używamy?
3) Jakim algorytmem dopasowujemy?
4) Coś pominąłem? A tak, wstępne opracowanie danych.

Ad 1) Odpowiedź na pierwsze pytanie zależy od tego, czy znamy model? Jeśli
nie znamy, to możemy zgadywać. Jeśli dopasowujemy cokolwiek innego niż
współczynniki liniowe, to wymusza iteracyjne algorytmy i często mamy
minima lokalne.

Ad 2) Generalnie używa się szybko rosnących, wolno rosnących lub kombinowanych:
w jednym przedziale szybko rosną, w drugim wolno.

Ad 3) Jednoprzebiegowe, dokładne i szybkie w przypadku liniowych
współczynników i kwadratowych funkcji błędu, albo iteracyjne i masakra
obliczeniowa w przypadku pozostałych.

Ad 4) Przeskalować, uśrednić, znormalizować, może odsiać przypadki
patologiczne, etc.


Nie wiemy do czego to jest potrzebne, ciężko więc coś konkretnego powiedzieć.
Zresztą... jeśli byśmy wiedzieli to najczęściej i tak jest metoda prób i
błędów.

Pozdrawiam