On 27 Kwi, 20:02, A.L. <a...@a...com> wrote:
> On Mon, 27 Apr 2009 10:21:57 -0700 (PDT), j...@o...pl wrote:
> >On 27 Kwi, 18:57, A.L. <a...@a...com> wrote:
>
> >> A do totolotka i wyscigow konnych nie masz czegos?...
>
> >Mam do rozpoznawania frustratow. Oczywiscie Pan A.L. slynacy z
> >chamstwa i niewatpliwie kompleksow musial sie odezwac, podobnie jak na
> >wielu innych grupach. Jakbys czlowieku mial pojecie o tym o czym pisze
> >to nie porownywal bys tego do totolotka czy gry na wyscigach ale
> >widac, ze u niektorych chamstwo wygrywa z rozsadkiem. Chodzi o system
> >maksymalizujacy prawdopodobiensto.
>
> Prawdopodobienstwo CZEGO?... Wiadomo ze gielda daje sie slabo opisywac
> w terminach probabilistycznych, a Mandelbrot pokazal ze jest w
> zasadzie nie prognozowanla (Mandelbrot, "The Misbehavior of Markets",
> ksizaka taka).


Mandelbrot - ten co to te ksiazke napisal to wlasnie udowodnil, ze
rynkow nie mozna rozpatrywac i traktowac jak bladzenia przypadkowego.
Ja bym powiedzial, ze On udowodnil co innego. Po pierwsze, ze rynki sa
skalowalne, to jego glowna teza - fraktalnosc, a raczej quazi
fraktalnosc rynkow, po drugie, ze maja nieskonczony drugi moment i ze
mozna je opisac rozkladem Levyego co tak naprawde do niczego nie
prowadzi bo nie ma postaci analitycznej rozkladu Levyego dla
wszystkich parametrow alfa. Mandelbrot podwarzyl teorie portfelowa
MARKOVITZA i co z tego jak kilkadzesiat lat pozniej jeszcze niewielu
to zauwazylo i wszyscy wykorzystuja krzywa Gaussa do opisu stop
zwrotu. Poza Mandelbrotem bylo jeszcze wielu ludzi, ktorzy rozne
ksiazki i prace napisali i najciekawsze jest to, ze kazdy w swojej
pracy przynajmniej czesciowo udowodnil swoja teze. Jedni, ze rynki sa
efektywne, inni, ze sa nieefektywne, inni, ze sa obciazonym bladzeniem
przypadkowym, jeszcze inni, ze sa procesami multiulamkowymi, a jeszcze
inni, ze sa chaotyczne. I do niczego to na razie nie prowadzi. Wlasnie
dlaego, ze kazdy uparcie twierdzi, ze rynki sa efektywne. Co mozna
udowodnic i podwazyc. Wlasnie to jest najpiekniejsze na rynkach. Ich
zmiennosc w roznych sytuacjach i przedzialach.

> Nie bedziesz pierwszzm ktory probuje bez skutku zastosowac NN do opisu
> gieldy. NA dodatek z reszty Oryginalnego Postu wynika ze o NN masz
> pojecie takie sobie.
>
Nie wiem na jakiej podstawie wynikajacej z mojego postu twierdzisz, ze
nie mam wiedzy o NN. Byc moze nie zauwazyles, ze pisze o sieci
wlasnego pomyslu i akurat informacje zawarte w ksiazkach nie dotycza
jej. Poza tym nie uwazam sie za eksperta w zadnej dziedzinie. Po
prostu probuje swoja wiedze i wyobraznie wykorzystywac w sensowny
sposob. Poza tym chyba malo prac czytales na temat wykorzystania NN na
gieldzie. Jesli chodzi o gielde to moim zdaniem problemem jest
nieodpowiednie definiowanie modeli, zreszta nie jest to latwe. Ja
czytalem jednak prace w ktorych autorzy otrzymywali zadawalajace
wyniki. Wszystko zalezy tez od tego co mierzysz. Czy odnosisz sie do
Benchmarka, czy mierzysz stosunek stopy zwrotu do ryzyka, czy mierzysz
max Draw Down, czy nieszczesna trafnosc przewidywan. Zreszta dlatego
wlasnie, ze zwykle sieci nie daja oszolamiajacych rezultatow (z czego
sie ciesze bo bylo by zbyt prosto) dlatego wpadlem na pomysl wlasnego
modelu.
pozdrawiam

> A.L.