On Wed, 6 Apr 2016 02:23:19 +0200, bartekltg <b...@g...com>
wrote:
> Patologicznym przykładem jest rozkład Cauchy'eg, (porządna,

Niepatologicznym przykładem jest rozkład Poissona, taki mają dane w
fizyce jądrowej.

do góry

On Wed, 06 Apr 2016 00:59:32 +0100, Roman W
<b...@g...pl> wrote:
> Tak ale nie mówiłem o takim przypadku, tylko o takim w którym akcja
> jest notowana w EUR i dozwolone ceny notowań są wielokrotnosciami
> 0.05 EUR. Nic nie trzeba przeliczać na inne waluty.

Primo, strefy czasowe. Secundo, w USA chyba nie używają EUR. Czyli
tylko na drodze konwencji możesz porównywać notowania z Warszawy i z
NY. A aby porównywać musisz przeliczyć kursy (ew. ktoś robi to za
ciebie).

Gdyby obowiązywała tylko jedna waluta... byłoby nieco inaczej. Choć i
tak kursy to obserwabla: istnieją tylko wtedy gdy ktoś o nie pyta.

Problem nr 1 jest nierozwiazywalny, patrz STW /OTW, nie da się
wprowadzić uniwersalnie globalnego czasu.

do góry

On Wednesday, April 6, 2016 at 9:09:46 AM UTC+2, slawek wrote:
> On Wed, 06 Apr 2016 00:59:32 +0100, Roman W
> <b...@g...pl> wrote:
> > Tak ale nie mówiłem o takim przypadku, tylko o takim w którym akcja
> > jest notowana w EUR i dozwolone ceny notowań są wielokrotnosciami
> > 0.05 EUR. Nic nie trzeba przeliczać na inne waluty.
>
> Primo, strefy czasowe. Secundo, w USA chyba nie używają EUR. Czyli
> tylko na drodze konwencji możesz porównywać notowania z Warszawy i z
> NY. A aby porównywać musisz przeliczyć kursy (ew. ktoś robi to za
> ciebie).
>
> Gdyby obowiązywała tylko jedna waluta... byłoby nieco inaczej. Choć i
> tak kursy to obserwabla: istnieją tylko wtedy gdy ktoś o nie pyta.
>
> Problem nr 1 jest nierozwiazywalny, patrz STW /OTW, nie da się
> wprowadzić uniwersalnie globalnego czasu.

Pojechaliście.... a to tylko regresja.
A regresja to tylko dopasowanie jednej funkcji do drugiej, zwykle jedna
jest dana wzorem, a druga tabelką - zwykle, nie zawsze.

Jakie ogólne zagadnienia są związane z regresja?

1) Jaką funkcją dopasowujemy?
2) Jakiej funkcji błędu używamy?
3) Jakim algorytmem dopasowujemy?
4) Coś pominąłem? A tak, wstępne opracowanie danych.

Ad 1) Odpowiedź na pierwsze pytanie zależy od tego, czy znamy model? Jeśli
nie znamy, to możemy zgadywać. Jeśli dopasowujemy cokolwiek innego niż
współczynniki liniowe, to wymusza iteracyjne algorytmy i często mamy
minima lokalne.

Ad 2) Generalnie używa się szybko rosnących, wolno rosnących lub kombinowanych:
w jednym przedziale szybko rosną, w drugim wolno.

Ad 3) Jednoprzebiegowe, dokładne i szybkie w przypadku liniowych
współczynników i kwadratowych funkcji błędu, albo iteracyjne i masakra
obliczeniowa w przypadku pozostałych.

Ad 4) Przeskalować, uśrednić, znormalizować, może odsiać przypadki
patologiczne, etc.


Nie wiemy do czego to jest potrzebne, ciężko więc coś konkretnego powiedzieć.
Zresztą... jeśli byśmy wiedzieli to najczęściej i tak jest metoda prób i
błędów.

Pozdrawiam

do góry

On Wed, 6 Apr 2016 02:23:19 +0200, bartekltg <b...@g...com>
wrote:
> On 06.04.2016 01:55, Roman W wrote:
> > On Tue, 5 Apr 2016 16:09:22 +0200, bartekltg
<b...@g...com> wrote:
> >> Regresja liniowa jest estymatorem największej wiarygodności dla
> >> modelu
> >> Y_i = a*X_i + b + e_i
> >> gdzie e_i jest błędem o rozkłądzie normalnym.
> >
> > Nie musi być normalny.
> Ale wtedy regresja liniowa (najczęściej) nie jest estytmatorem
> najwyższej wiarygodności i ogolnie może nie być najlepszym
> roziązaniem.
> bartekltg

A jak zamiast exp(-x^2) będzie jakaś inna szybko zanikajaca funkcja
x^2?

RW

do góry

bartekltg pisze:

>>> Y_i = a*X_i + b + e_i
>>> gdzie e_i jest błędem o rozkłądzie normalnym.
>>
>> Nie musi być normalny.
>
> Ale wtedy regresja liniowa (najczęściej) nie jest estytmatorem
> najwyższej wiarygodności i ogolnie może nie być najlepszym
> roziązaniem.

MNK jest bytem samoistnym. Zawsze poda najlepsze dopasowanie do równ.lin. Jeżeli e_i
ma
rozkład normalny to mówimy o regresji i można dodatkowo oszacować przedział ufności
wyznaczonych a i b. Jeżeli e_i ma inny rozkład to niekiedy trudno albo wręcz
niemożliwe
jest ocena przedziału ufności.

> Patologicznym przykładem jest rozkład Cauchy'eg, (porządna,
> symetryczna funkcja) gdzie średnia nie jest żadnym rozsądnym
> oszacowaniem środka rozkładu.

Co ma piernik do wiatraka, czyli rozkład Cauchy do MNK . Nic. Tylko niemożliwe jest
ustalenie przedziału ufności.

> Regresja najcześćiej działa bez przesadnego zastanawiania się nad
> teorią... ale i najcześćiej błędy są dość podobne do normalnych.

Regresja nie _działa_ tylko stosowana jest często bez głowy bo stosowanie obliczeń
regresji liniowej nie jest żadnym dowodem, że jest to zależność liniowa.

--
peter

do góry

W dniu 2016-04-05 23:07, slawek pisze:
> On Tue, 05 Apr 2016 14:56:12 -0500, RW <b...@g...pl> wrote:
>> jest wielokrotnoscia np. 0.05 EUR i jedynym bledem jest blad
> reprezentacji
>> zmienno przecinkowej.
>
> Jak zwał tak zwał: ale niepewność jakaś taka jest.
> BTW, jeżeli kwota jest przeliczania na EUR z innej waluty, to wahania
> kursów i różne przeliczniki dla różnych walut (i być może w różnych
> miejscach) dają "błąd" (tj. niepewność) niekoniecznie mniejszy niż błąd
> kwantyzacji reprezentacji liczbowej. Raz bierzesz kurs USD na EUR z
> godziny 11:55 w USA, a raz kurs CHF na EUR z godziny 11:57 w Wenezueli.
> Do tego możesz być tego nieświadomy... po prostu ktoś zrobił
> przeliczenia dla ciebie i dał ci wynik w EUR na dziś.
>
> Jest nawet ciekawiej: uporczywe pytanie o ceny itp. może je zmieniać. ;)

Dodatkowo ceny walut wyrażane są z większą dokładnością niż do setnej
części...

--
Kaczus
http://kaczus.ppa.pl

do góry

On Wed, 6 Apr 2016 22:24:46 +0200, peter <T...@n...nie.wiem>
wrote:
> MNK jest bytem samoistnym. Zawsze poda najlepsze dopasowanie do
równ.lin. Jeżeli e_i ma
> rozkład normalny to mówimy o regresji i można dodatkowo oszacować
przedział ufności
> wyznaczonych a i b. Jeżeli e_i ma inny rozkład to niekiedy trudno
albo wręcz niemożliwe
> jest ocena przedziału ufności.

Zawsze najlepsze? A dlaczego nie norma L1 zamiast L2?

RW

do góry

On Thu, 07 Apr 2016 10:05:21 +0200, Tomasz Kaczanowski
<kaczus@dowyciecia_poczta.onet.pl> wrote:
> W dniu 2016-04-05 23:07, slawek pisze:
> > On Tue, 05 Apr 2016 14:56:12 -0500, RW <b...@g...pl>
wrote:
> >> jest wielokrotnoscia np. 0.05 EUR i jedynym bledem jest blad
> > reprezentacji
> >> zmienno przecinkowej.
> >
> > Jak zwał tak zwał: ale niepewność jakaś taka jest.
> > BTW, jeżeli kwota jest przeliczania na EUR z innej waluty, to
wahania
> > kursów i różne przeliczniki dla różnych walut (i być może w
różnych
> > miejscach) dają "błąd" (tj. niepewność) niekoniecznie mniejszy
niż błąd
> > kwantyzacji reprezentacji liczbowej. Raz bierzesz kurs USD na EUR
z
> > godziny 11:55 w USA, a raz kurs CHF na EUR z godziny 11:57 w
Wenezueli.
> > Do tego możesz być tego nieświadomy... po prostu ktoś zrobił
> > przeliczenia dla ciebie i dał ci wynik w EUR na dziś.
> >
> > Jest nawet ciekawiej: uporczywe pytanie o ceny itp. może je
zmieniać. ;)


> Dodatkowo ceny walut wyrażane są z większą dokładnością niż do
setnej
> części...


Obaj nie rozumiecie, że cena akcji na giełdzie nie jest "szacowana"
czy "przeliczania", ale jest czymś wynikającym z jednoznacznych reguł
rozliczania książki zleceń albo aukcji zamykającej dzień notowań.
Wiele algorytmów handlowych na giełdzie w ogóle nie używa liczb
zmiennoprzecinkowych, bo nie musi.

RW

do góry

On Wed, 06 Apr 2016 09:09:45 +0200, slawek <f...@f...com> wrote:
> Primo, strefy czasowe.

Nieistotne.

Secundo, w USA chyba nie używają EUR. Czyli
> tylko na drodze konwencji możesz porównywać notowania z Warszawy i
z
> NY. A aby porównywać musisz przeliczyć kursy (ew. ktoś robi to za
> ciebie).

Nieistotne. Nie muszę przeliczać kursów.

RW

do góry

On Thu, 07 Apr 2016 23:28:24 +0100, Roman W
<b...@g...pl> wrote:
> Obaj nie rozumiecie, że cena akcji na giełdzie nie jest "szacowana"

Tzn. jest tzw. Prawdziwa Rzeczywistość. I jest pewien model tejże, w
którym ceny (akcji) są zawsze w EUR, zawsze całkowitą wielokrotnoscią
0.05 EUR itd. itp.

Oczywiście masz rację że taki model świetnie da się opisać bez
wprowadzania niepewności pomiarowych itp.

Istotne jest tylko aby pamiętać że patrzy się na Platoński cień na
ścianie. A w zasadzie... na cień cienia. I może się okazać, że model
był nadmiernie uproszczony. Na przykład nie obejmuje spekulacyjnego
HFT.

do góry