bartekltg pisze:

>>> Y_i = a*X_i + b + e_i
>>> gdzie e_i jest błędem o rozkłądzie normalnym.
>>
>> Nie musi być normalny.
>
> Ale wtedy regresja liniowa (najczęściej) nie jest estytmatorem
> najwyższej wiarygodności i ogolnie może nie być najlepszym
> roziązaniem.

MNK jest bytem samoistnym. Zawsze poda najlepsze dopasowanie do równ.lin. Jeżeli e_i
ma
rozkład normalny to mówimy o regresji i można dodatkowo oszacować przedział ufności
wyznaczonych a i b. Jeżeli e_i ma inny rozkład to niekiedy trudno albo wręcz
niemożliwe
jest ocena przedziału ufności.

> Patologicznym przykładem jest rozkład Cauchy'eg, (porządna,
> symetryczna funkcja) gdzie średnia nie jest żadnym rozsądnym
> oszacowaniem środka rozkładu.

Co ma piernik do wiatraka, czyli rozkład Cauchy do MNK . Nic. Tylko niemożliwe jest
ustalenie przedziału ufności.

> Regresja najcześćiej działa bez przesadnego zastanawiania się nad
> teorią... ale i najcześćiej błędy są dość podobne do normalnych.

Regresja nie _działa_ tylko stosowana jest często bez głowy bo stosowanie obliczeń
regresji liniowej nie jest żadnym dowodem, że jest to zależność liniowa.

--
peter