On Friday, October 7, 2016 at 5:00:55 PM UTC+2, bartekltg wrote:
> On Friday, October 7, 2016 at 4:52:01 PM UTC+2, M.M. wrote:
> > On Friday, October 7, 2016 at 4:39:55 PM UTC+2, bartekltg wrote:
> > > On Friday, October 7, 2016 at 3:20:51 PM UTC+2, M.M. wrote:
> > > > On Friday, October 7, 2016 at 3:00:18 PM UTC+2, Borneq wrote:
> > > > > W dniu 07.10.2016 o 02:29, M.M. pisze:
> > > > > > To tylko 30-40 minut czasu. Mogę mieć do Ciebie prośbę, abyś uruchomił
> > > > > > te same polecenia co wkleiłem? Na razie z dowolnym seedem.
> > > > >
> > > > > Właśnie uruchomiłem
> > > >
> > > > U Bartka też nie przeszło, więc to nie jest problem z moim systemem.
> > > > Ale zobaczymy, może u Ciebie przejdzie testy.
> > > >
> > > > Nawiasem mówiąc, dostrzegam teraz zalety prostszej metody
> > > > testowania, typu policz znaną całkę i porównaj wartość do
> > > > wartości oczekiwanej. Liczenie x-kwadrat dla milionów punktów
> > > > swobody pewnie trzeba na bignumie zaimplementować.
> > >
> > >
> > > Ale chyba niejest to szczególnie mocna metoda.
> > >
> > > Ciągi quasilosowe zaliczają ją lepiej niż losowe ;-)
> > >
> >
> > Po zastanowieniu myślę że to jest to samo. Gdy liczymy całkę to mamy
> > dwa wyniki losowania:
> > rand_y > f(rand_x) albo rand_y <= f(rand_x)
> > czyli jeden punkt swobody. Na dobrą sprawę też możemy zastosować do
> > tego x-kwadrat z jednym punktem swobody.
>
>
> Nic nie rozumiem.
> Co jest "to samo" z czym?

Jeśli po prostu policzymy całkę metodą MT i porównamy jej wartość z
wartością teoretyczną, to mamy bardzo podobną metodę do chi-kwadrat.
We wzorku na chi-kwadrat też odejmujemy wartość uzyskaną od
oczekiwanej - czyli bazowa wartość jest obliczana bardzo podobnie.





> > Gdy nie podstawimy do x-kwadrat, czyli gdy weźmiemy po prostu
> > odchylenie standardowe od wartości oczekiwanej, to mamy na pewno
> > inny problem: nie możemy łatwo porównać wyników z kilku różnych
> > testów.
>
> Oczywiścei, ze możemy. Robimy test \chi^2 albo kołgomorowa
> na hipotezę, że otrzyamny rozkąłd jest normalny.

No w ogóle możemy, ale właśnie chodziło mi o to, jakbyśmy nie
podstawiali wyników do chi-kwadrat, to nie możemy :) To jest
wada liczenia samych całek bez testowania rozkładu.


Gdy policzymy dwie całki i w jednej mamy odchylenie od wartosci
oczekiwanej równe 5 a w drugiej 0.1, to bez chi-kwadrat nie wiemy
która wartość lepiej świadczy o losowości generatora. Np. drugi
generator uzyskał wartości w tych całkach 6 i 0.05 - nie wiemy
bez chi-kwadrat który jest bardziej równomierny. Na pewno jeśli
kolejny gnerator uzyska w testach wartość 4 i 0.05 to będzie
bardziej równomierny niż dwa poprzednie.


Pozdrawiam